Êtes-vous prêt(e) à relever un nouveau défi passionnant à Paris?
Nous recherchons une personne dynamique qui sera Responsable Risques Modèles pour notre client. Ce rôle est un rôle de responsable opérationnel.
Notre client est un banque privée indépendante française, leaders de la gestion de patrimoine, ciblant une clientèle aisée.
Vos missions:
- Être responsable des normes relatives à la quantification crédit et coordonner les bonnes pratiques quantitatives
- Formaliser la gouvernance des méthodologies quantitatives
- Exprimer les besoins en vue des évolutions des SI Risque quantitatifs
- Assurer la bonne réalisation des productions des indicateurs risques
- Effectuer les travaux de construction quantitatifs crédit relatifs au Comité de Bâle et une veille réglementaire
- Assurer le suivi de la performance des modèles
- Assurer l'assistance à la construction / validation des modèles construits par les filiales
- Assurer la veille sur les besoins Risque dans la réglementation comptable IFRS9
- Effectuer les travaux de construction quantitatifs des modèles nécessaires au calcul des provisions
- Assurer le suivi de la performance des modèles IFRS 9 y compris la réalisation des backestings
- Effectuer le suivi « Risque » des évolutions de modèle crédit
- Participer à la veille réglementaire sur la solvabilité
- Maintenir et faire évoluer les moteurs de calcul de RWA et IFRS 9 en lien avec la réglementation ou les exigences des CAC
- Réaliser la validation indépendante des modèles financiers ALM en lien avec l'équipe risque risques financiers.
- Travailler en relation étroite avec différentes directions (crédit, IT, finance)
- Encadrer une équipe de 2 analystes Risques modèles
Votre profil:
- Une passion pour le traitement des bases de données (langage SQL, outil SAS, R et Python)
- Une maîtrise des techniques d'analyses statistiques, de datamining et de data visualisation
- Une formation ingénieur ou universitaire (master 2 en statistiques / mathématiques) et un minimum de 5 à 7 années d'expérience en banque/ cabinet de conseil sur des aspects de modélisations quantitatives liés au risque de crédit et de provisionnement IFRS 9
- Une forte appétence pour la gestion des risques et la réglementation bancaire (notamment les guidelines EBA sur la révision des modèles de crédit : nouvelle définition du défaut)
- Une forte rigueur
Ce poste vous offre la possibilité de faire évoluer votre carrière dans un lieu aussi dynamique que Paris. Si vous êtes doté(e) d'un esprit analytique, d'excellentes compétences quantitative et une familiarité avec les normes et réglementations en vigeur dans le secteur bancaire, vous pourriez être la personne idéale pour ce poste !
Veuillez envoyer votre CV par e-mail à ou postuler via le portail.
